행동경제학의 대표적인 세가지 (확증편향, 최후통섭게임, 내쉬균형)

행동경제학은 경제학에서 인간의 행동을 연구하는 분야이다. 경제학뿐만 아니라, 사회과학 중 심리학에서도 사람들이 살면서 하는 선택에 대한 연구를 하고 있지만 경제학과 심리학은 서로 다른 영역의 연구에 관심이 많기 때문에 독자적으로 연구를 수행해오고 있다. 최근 심리학의 연구성과를 경제 현상에 적용하는 행동경제학이라는 분야가 새롭게 나타났다. 사람들의 행동을 경제학적 시각에서 바라보면 다음과 같다.

 

1. 사람들이 항상 합리적인 것은 아니다.

경제학 이론에서는 자주 호모 에코노미쿠스라는 종족에 대한 언급이 있다. 이 종족은 늘 합리적이라고 가정한다. 그들이 기업을 운영할 때는 항상 이윤이 극대화된다. 소비자일 때는 항승 효용을 극대화한다. 이들은 주어진 환경에서 비용과 편익을 아주 합리적으로 비교하며 늘 최선의 선택을 한다.

그렇지만, 현실의 인간은 호모 에코노미쿠스가 아닌 호모 사피엔스이다. 이들은 다양한 방면에서 경제학이 가정하는 합리적이고 타산적인 종족을 닮았지만 훨씬 더 복잡한 종족이다. 건망증도 있고, 감정적이며, 충동적이고, 근시안적이다. 사람들의 불완전한 행동은 심리학의 중요한 연구 대상이지만 경제학은 최근 이것을 무시해 온채 결과를 내었다.

하버트 사이먼은 인간은 합리적인 극대화 추구자가 아니라 만족 추구자로 보아야 한다는 것이다. 항상 최선의 선택을 하는 것이 아니라 상황에 맞는 충분히 좋은 선택을 하는 경우가 많다는 것이다.

< 인간 의사결정 과정에 대한 연구에서 사람들이 자주 범하는 실수들 > 

A. 사람들은 자신을 과신한다. 사람들은 대부분 너무 좁은 구간을 답으로 제시한다. 사람들은 대부분 자신의 능력을 지나치게 신뢰하는 경향이 있다.

B. 사라들은 소수의 직접경험에 너무 많은 비중을 둔다. 지인의 경험이 마치 자신의 경험인 것처럼 재화를 평가하거나 선입견을 갖는 경우가 많다.

C. 확증편향 - 사람들은 자신의 믿음을 잘 바꾸지 않는다. 사람들은 자신의 믿음을 확신하는 방향으로  객관적 정보를 주관적으로 해석하는 경향이 있다. 이를 확증편향이라고 한다. 

 

2. 사람들은 공평성을 중요하게 여긴다. (최후통섭 게임, 내쉬균형)

인간의 행동에 대한 중요한 관찰 중 최후통섭 게임이라는 실험이 있다. 서로 잘 모르는 두 사람에게 이 게임을 통해 100달러의 상금을 얻을 수 있다는 것을 알려준다. 1번 사람은 2번 사람과 100달러를 어떻게 나눌 것인지를 결정해야 한다. 그리고 2번은 1번의 제안을 수락해야만 1번이 제안한 금액을 받을 수 있다. 2번이 제안을 수락하지 않을 경우 1번, 2번 모두 한 푼도 받지 못한다. 여러분이 1번이라면 어떻게 나눌 것인가? 2번이라면 1번의 제안을 받아들일 것인가? 전통적으로 경제학에서는 사람들은 합리적이라고 가정하기 때문에 부를 극대화한다고 가정한다. 예측은 이러하다. 1번 사람은 자신이 99달러를 가지고 2번에게 1달러를 주는 것을 제안한다. 그리고 2번 사람은 1번의 제안을 당연히 수락해야 한다. 일단 1번이 어떤 제안을 하더라도  2번은 그 제안을 받아들여야 자신에게 유리하다. 게다가 1번은 어떤 금액을 제시하더라도 2번은 그 금액을 제시해야만 그에게 이롭다는 것을 알기 때문에 1달러 이상 줄 것을 제안할 이유가 없다. 게임이론의 전문용어로 만하자면 99:1로 몫을 나누는 것은 내쉬균형이다. 

그러나 일반인들에게 최후통섭 게임을 해본 결과, 경제학 이론과는 전혀 다른 결과가 나왔다. 2번 사람이 대부분 자신에게 1달러를 주는 제안을 거절한다. 그리고 1번 사람은 이를 알고 1달러보다는 훨씬 더 많음 금액을 제안한다. 도대체 무슨 일이 일어나는 것일까? 99:1로 나누는 것은 너무나 불공평하다고 생각하기 때문에 사람들은 제안을 거부하는 선택이 자신에게 불리할지라도 그 제안을 거부한다는 것이다. 70:30 분할은 불공평하긴 하지만 심하게 불공평한 것은 아니기 때문에 자신에게 돌아올 이득을 거절할 정도는 아니라고 생각한다는 것이다. 우리는 가계와 기업을 공부할 때 공평성에 대해서는 고려하지 않는 편이지만, 최후통첩 게임의 결과를 본다면 고려해야 할 것이다. 

 

 

3. 사람들의 행동은 시간에 따라 일관적이지 않다.

청소하기, 쓰레기 버리기, 낙엽치우기, 연말정산하기 등 하기 싫은 일을 꼭 해야 한다고 가정할 때 당신은 어느 쪽을 선호하겠는가? 

질문 A)

1. 지금 당장 50분 동안 이 일은 한다. 2. 내일  60분 동안 이 일은 한다.

질문 B)

1. 90일 후 50분 동안 이일을 한다. 2. 91일 후 60분 동안 이 일을 한다.

 

질문 A)에서는 대다수의 사람들이 2번을 선택했고, 질문 B)에서는 대다수의 사람들이 1번을 선택했다. 하기 싫은 할 때는 시간의 총량을 신경 쓰지 않았다. 그러나 지금 당장 하기 싫은 일은 해야 한다면 그 일을 나중으로 미루려고 했다.

 

위의 사례처럼 사람들의 행동은 놀라운 일이 아니다. 누구나 가끔 게으름을 피우려고 한다. 하지만 인간은 합리적이라는 가정하에서는 이런 행동은 매우 당황스러운 부분이다.

 

90일이 지난 뒤 사람의 마음을 바꿀 수 있다면 사실상 질문 A를 답해야 하는 상환이다. 그러면 그 사람은 다시 그 일을 다음날 하겠다고 할 것이다. 시간이 흘렀다는 이유로 사람의 선택이 바뀌는 이유는 무엇일까? 

 

 

세상을 살다 보면 사람들은 자신에게 여러 차례 약속을 한다. 그러나 이 약속을 모두 지키지는 못한다. 담배를 피우는 사람이 담배를 끊겠다고 결심하지만, 속상한 일이 있거나 유혹이 생길 때마다 결심을 저버린다.

 

다이어트를 하겠다며 식사 외에 먹지 않겠다고 다짐하지만 유혹에 순간 결심을 잊기도 한다. 이 모두 즉각적인 쾌락을 위해 자신과의 약속을 지키지 못하는 경우라고 할 수 있다. 일부 경제학자들은 소비와 저축에 대한 의사결정이 사람들의 시간적 비일관성 현상을 나타내는 중요한 예시라고 생각한다.

 

당장의 소비는 즉각적인 쾌락이다. 금연 결심이나 다이어트 결심처럼 저축은 현재를 희생하여 미래의 보상을 기다려야 한다. 금연결심자들과 다이어트결심자들이 결심을 지키지 못한 것을 후회하듯 많은 소비자들은 저축했어야 한다며 후회한다.

 

그렇다면 시간적 비일관성 현상이 주는 시사점은 무엇일까? 사람들이 자신의 결심을 지키기 위해서는 어떤 방법을 통해 구속할 필요가 있다는 것이다. 금연 결심자들은 담배를 버리거나, 다이어트 결심자들은 디저트는 구매하지 않거나, 저축을 결심한 사람들은 소득의 일부를 지출 전에 먼저 저축하는 형태로의 제약이 필요하다.